Зарабатываем 270% годовых на индексе Мосбиржи

GOLD

Делюсь еще одной стратегией для ручной торговли на индексе Мосбиржи. Торговля будет занимать у вас 1 минуту в день. Коротко суть:

1. Накладываем SMA(5) (H+L+C)/3 на дневной график IMOEX
2. Открываем лонг на закрытии дня, если цена выше SMA
3. Открываем шорт на закрытии дня, если цена ниже SMA
4. Закрываем (или оставляем) позу на закрытии следующего дня.

Пример дневного графика IMOEX с SMA(5) (H+L+C)/3:

Как его торговать?

Не читайте новости. Не слушайте инфоцыган. Игнорируйте чужие мнения. Успокойтесь. Смотрите на график. Открывайте лонг на закрытии дня, если цена выше SMA. Открывайте шорт на закрытии дня, если цена ниже SMA. Если будете торговать по этой системе, то за 10 лет увидите доходность 303% с такой эквити:

Поэкспериментируете с дополнительными условиями входа/выхода, чтобы повысить ее качество (например, сделать более гладкой и/или поднять доходность). Я добавил несколько простеньких условий входа в сделку и разогнал эквити до 420% с приемлемыми просадками. Возможно, вы добьетесь более интересного результата.

Как получить 270% годовых?

Смотрите на график IMOEX и торгуйте фьючерсом MXI. Он сейчас дает девятое плечо. Поэтому 303% превратятся в 2727% или ~270% годовых (в какие-то дни доходность будет меньше, в какие-то - больше).

Что делать, если Бог РФ запрещает вам торговать фьючерсами?

Можете торговать пакетом акций, входящих в IMOEX (Лукойл, Сбер, Газпром и т.д). Но ваша доходность будет ниже 303% за счет расходов на удержание шортов и/или расходов на плечи.

Если есть вопросы, пишите в комментариях. Чем смогу, помогу.

Предыдущие стратегии:

200% годовых
170% годовых
120% годовых

Обогащайтесь на здоровье!))

12 Мар 2026 21:15

3.5K

+100 ₽

Комментарии (22)

Варил

21 Мар 18:25

1. Закрывать сделку по какому критерию? Только в конце дня?
2. Если цена попадает на SMA?) Не выше, не ниже. Если тренд боковой?
3. Можете поэкспериментировать и сместить временной срез на обеденное время, например? Из за разницы часовых поясов ждать закрытия сессии не вариант

GOLD	21 Мар 20:52

Варил, по вопросам:

1. да, если нужно перевернуться, это делается в конце дня.... если поза продлевается, то ничего делать не нужно

2. за 10 лет такого не случилось, т.к. SMA может иметь больше двух знаков после запятой... но если такое случится, то этот день можно пропустить... это не смертельно

3. я обсчитываю только дневной таймфрейм... не думаю, что сдвиг времени даст ощутимый результат... но вы можете самостоятельно пересчитать стратегию по другой цене... например, по цене открытия (но вход/выход будут более "скользкими")

Варил

21 Мар 19:54

ADX прикручиваем и получаем 420%?)

GOLD	21 Мар 20:56

Варил, даже не знаю, что такое ADX

я тестирую стратегии либо без теханальных индюков, либо с одним из трех базовых индюков - уровень, машка и осциллятор... а тысячи прочих индюков с хитровыдуманными названиями являются производными от трех базовых и ничего, кроме мусора на графике и шума в голове, не добавляют

улучшить эквити стратегии можно без всяких индюков, настраивая дополнительные условия открытия/закрытия позы... посмотрите на график пару дней - и наверняка придумаете дюжину таких условий

YURA	23 Мар 12:03

09 апреля 2018 года рынок открылся с гэпом вниз и резко пошел вниз и в моменте уходил вниз около 10 % ! Товарищи спекулянты,советую не брать плечо выше 3-4 ! Это опасно для семейной жизни! Если пользоваться Советами Золотого Человека с умом, осторожно, то Вы можете стать богатым человеком!

GOLD	23 Мар 13:01

YURA, а за это движение не переживаете?

если трейдер боится резких движений против своей позы, то он ставит стопы на свои 2-3-4-5% и спит спокойно))

YURA	23 Мар 21:58

Если сказать больше о Стратегии SMA(5), то при входе капиталом более 90% спекулянт получит несколько маржинколов, поэтому разумно входить капиталом не более 70 %. Это жизненно важно. А если в течение нескольких недель ставить лестницу стопов в 3-4-5-6 % ,то через месяц максимум их снесет Ваш же брокер не за совесть,а за премию... Если же у Спекулянта есть возможность своевременно довнести сумму за мк ,то можно хорошо заработать после мк.Спасибо Золотому Человеку за полезные посты и жду Ваших низкорискованных Стратегий для IMOEX.

GOLD	23 Мар 23:49

YURA, низкорисковая стратегия на сбере дает за 10 лет такую эквити:

ее можно играть акциями сбера без плечей или фьючами сбера с пятым плечом.

но...

если вы панически боитесь убытков и не хотите их видеть на эквити ни при каких условиях, то у вас резко сужается выбор... по сути, остается только одна стратегия - набор лонгов лесенкой на росте или на снижении (по вкусу)

естественно, играть такую стратегию придется акциями без плеч и без стопов... доходность на капитал будет низкой.... но вы не увидите убытков на эквити (если готовы несколько лет ждать закрытия лонгов, купленных "вверху" лесенки)

многие мужчины гораздо легче переносят "бумажный" убыток (даже дикий) и совершенно не выносят убыток в деньгах (даже крохотный)

YURA	25 Мар 01:08

Золотой Человек, паника-это не про меня... Я торгую не более,чем с третьим плечом ( ведь Остров невезения в океане есть...),но отмеряю риск по семь раз...Спасибо за Ваши посты со Стратегиями-они вдохновляют . Хочу подарить Вам несколько строк:
Есть Люди,от которых Свет,
Хотя с тобой их рядом нет,
Касается твоей души ,
Пусть ты живешь вдали, в глуши
От центра миразданья...
От Бога им Заданье ?

GOLD	25 Мар 12:39

YURA, 👍))

когда дойдут руки, выложу пару стратегий набора лонгов в акциях - на снижении и на росте... там весь убыток - бумажный... денежного убытка нет... но доходность на капитал получается низкая... заметно меньше 100% годовых

Urur	25 Мар 18:43

Здравствуйте, решил повторить расчет, получилось 405% )
Не пойму, где ошибся, график в целом похожий
GOLD, Вы комиссии брокера учитывали?
Если интересно, могу скинуть куда-то экселевский файлик.

GOLD	25 Мар 21:22

Urur, это впечатляет)

а какой расчет вы повторили?

Urur	25 Мар 21:44

GOLD, IMOEX за 10 лет, данные у них на сайте взял

GOLD	25 Мар 22:33

Urur, хм... здесь? - https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/archive

взяли официальный IMOEX?

без дополнительной сессии?

Urur	25 Мар 22:43

GOLD, да, здесь, без дополнительной.
Думаю, скорей всего в расчете процентов ошибся, взял цену начальной покупки индекса и относительно нее считал прибыль-убыток в рублях и процентах.

GOLD	25 Мар 23:10

Urur, формула расчета доходности каждой сделки:

D = (C1 - C) / C * 100

C - цена закрытия текущего дня
С1 - цена закрытия следующего дня

Решение о направлении сделки (лонг или шорт) принимаете по положению С относительно SMA. После принятия решения о сделке, вычисляете ее доходность по формуле выше. На следующий день повторяете эти шаги.

Все просто)

Urur	26 Мар 09:04

GOLD, спасибо, все сошлось, неправильно считал доходность. Получилось 328%, но у меня период с 01/01/16 по 24/03/26, у Вас судя по графику немного другой взят. График по виду совпадает.
Подскажите еще пожалуйста, Вы данные для Газпрома и Сбера на Финаме берете? На Мосбирже только помесячно нашел. На Финаме только за 5 лет увидел (

GOLD	26 Мар 10:12

Urur, да.. у меня период 20160101 - 20251231.. отсюда и небольшая разница)

финам крысятничает... отдает данные за период не более 5 лет.. поэтому приходится последовательно скачивать несколько периодов по 5 лет и объединять их в один массив

историю так же можно брать на инвестинге... например - https://ru.investing.com/indices/mcx-historical-data

Urur	26 Мар 16:03

GOLD, прогнал для интереса сбер, показал 262%, Вы выше приводили график для сбера уже по другой стратегии?

GOLD	26 Мар 16:20

Urur, да.. эта эквити совсем другой стратегии... немного похожей на эту - https://bytopic.ru/post/12902

кстати... погоняйте стратегию SMA на рублебаксе, сипе, золоте, серебре, нефти, газе... если что-то подойдет, то в будущем сможете торговать сразу 3, 4 или даже 5 инструментами с равными капиталами... это позволит ощутимо выровнять общую эквити

чем больше инструментов в торговле, тем ниже вероятность получения сильной просадки или сильного роста.... эквити получается более гладкой и комфортной... но не максимально высокой

Urur	26 Мар 16:52

GOLD, спасибо, уже прогнал голдруб_том, как-то неожиданно тускло, 26 процентов за 10 лет )
Тут видимо уместно "купил и держи"

GOLD	26 Мар 17:09

Urur, сипа тоже мало наливает на этой стратегии... это, кстати, общий принцип.... чем больше денег и игроков в инструменте, тем меньше пользы от МА-шки

почему так получается - не знаю... но это эмпирический факт)