На днях провел НИОКР по индексу Мосбиржи за 10 лет. Результаты получились интересными. Решил поделиться со своими дорогими читателями. Вдруг кто-нибудь разбогатеет 💰

Суть проделанной работы:

1. Берем цены закрытия трех дневных свечей (3 точки) и составляем из них 6 возможных комбинаций.
2. Считаем количество растущих и падающих дневных свечей после этих комбинаций.
3. Считаем доходности лонгов и шортов после этих комбинаций (открываем позы сегодня вечером, закрываем - завтра вечером).

Результаты выглядят так:


Как видим, после комбинации #1 выпали 395 растущих и 329 падающих дней. При этом, накопленная доходность за 10 лет (к ценам открытия сделок) составила +72%. Следовательно, эту комбинацию смело играем в лонг - открываем позу сегодня вечером - закрываем завтра вечером.

Комбинации #2, #3 и #4 - слабые. Их не играем. Если выпали на графике - отдыхаем. Никого не слушаем и не делаем глупые ставки.

Комбинация #5 дает сильную вероятность роста индекса на следующий день - 167 растущих и 113 падающих дней. Накопленная доходность +81%. Эту комбинацию решительно играем в лонг, цинично игнорируя мнения сокамерников.

Комбинация #6 дает слабую вероятность роста индекса на следующий день - 294 растущих и 256 падающих дней. Но накопленная доходность этой комбинации - минус 44%. Эту комбинацию играем в шорт (или пропускаем, если боимся шортов).

Итого:

Три сильных комбинации - #1, #5 и #6 - дают накопленную доходность +197% за 10 лет. Эквити выглядит не идеально, но вполне приемлемо:


Если делать ставки контрактом MXI (который сейчас дает девятое плечо) то доходность получается около 170% годовых.

Если есть интерес к аналогичному исследованию 4 свечей IMOEX - посигнальте лайком и напишите в комментариях. Выложу.

Чуть позже выложу еще одну жирную комбинацию для лонга российского рынка с доходностью 120% годовых (UPD: уже выложил).

Обогащайтесь на здоровье!))