Зарабатываем руками 120% годовых на IMOEX

В результате недавнего НИОКР по индексу Мосбиржи, обнаружил жирную и часто встречающуюся комбинацию для лонга, состоящую из трех цен закрытия дневных свечей:

Объясняю суть:

Точки - это цены закрытия дневных свечей - позавчера, вчера и сегодня.

h1 - высота между сегодняшней и вчерашней ценой закрытия

h2 - высота между вчерашней и позавчерашней ценой закрытия (может быть положительной или отрицательной - знак не учитываем)

Условие открытия позы:

Если h1 больше h2, то на закрытии дня смело встаем в лонг. Закрываем позу завтра на закрытии дня.

Повторяемость комбинации - 65 раз в год. За последние 10 лет, комбинация дала 368 растущих и 282 падающих дней, а накопленная доходность (к ценам открытия сделок) составила 134%. Если вставать в лонг контрактом MXI (который сейчас дает девятое плечо), то доходность получается около 120% годовых. Вполне не плохо для такой простой и легко читаемой комбинации, не требующей алгоритмизации.

Эквити этой комбинации выглядит так:

Если есть вопросы, пишите в комментариях.

Обогащайтесь на здоровье))