Недавно выкладывал простую стратегию ручной торговли акциями Сбера, суть которой нарисована на картинке:


Сегодня расскажу о результатах тестов этой стратегии в разных вариантах реализации.

Семь лет назад (в начале 2018 года), акция Сбера стоила около 300 рублей. Сейчас - примерно столько же. Пассивная инвестиция за этот период принесла бы ~0%(дивиденды не считаем). Возьмем этот период для теста стратегии.

Открывать и закрывать лонги будем "по рынку", поэтому закладываем комиссию биржи 0.03% и комиссию брокера 0.035% на каждую сделку (проскальзывания игнорируем).

Каждый лонг = 1 акция Сбера.

Варианты стратегии и результаты:

Если торговать, как на картинке, то доходность за 7 лет составит 47%. Средняя сумма в акциях ~4 тр. Максимальная (пиковая) сумма в акциях ~10 тр.

Если открывать лонги на закрытии черной свечи ниже лоя предыдущей свечи, то средняя доходность за 7 лет составит 76%. Средняя сумма в акциях ~1.3 тр. Максимальная (пиковая) сумма в акциях ~4.5 тр.

Если открывать лонги на закрытии черных свечей глубиной более 4%, то доходность за 7 лет составит 295%. Средняя сумма в акциях ~100р. Максимальная (пиковая) сумма в акциях ~800р. За 7 лет будет всего 53 сделки.

Если открывать лонги на закрытии черных свечей глубиной более 4% после черной свечи, то доходность за 7 лет составит 1035%. Средняя сумма в акциях ~20р. Максимальная (пиковая) сумма в акциях ~770р. За 7 лет будет всего 36 сделок.

Если взять последний вариант, то какую сумму нужно занести на депозит, чтобы за 7 лет заработать 1 миллион рублей?

В лонг нужно будет заряжать ~4500 акций. При этом, средняя сумма в акциях составит ~95 тр, а максимальная (пиковая) ~3500 тр. Далеко не каждый инвестор решится набирать такую позу на проливе рынке. И далеко не у каждого есть такие деньги.

Эквити и загрузка депозита акациями для этого варианта выглядят так:


А можно сделать эквити более равномерной (чтобы профит капал чаще)?

Можно. Меняйте и/или добавляйте условия. Добавляйте тейки и/или стопы. Экспериментируйте - и получите результат, который вас устроит.

А можно снизить и/или выровнять загрузку депозита (чтобы снизить пиковую потребность в деньгах)?

Можно. Меняйте и/или добавляйте условия. Добавляйте тейки и/или стопы. Экспериментируйте - и получите результат, который вас устроит.

А можно не париться и сразу получить классный результат?

Можно. Но так бывает только в сказке))