На днях составлял торговую стратегию, работающую с акциями и фьючерсами Сбербанка. Стратегия получилась так себе, а вот графики вышли весьма познавательные. Думаю, моим дорогим читателям, желающим понять связь фьючерсов с акциями, будет интересно на них взглянуть.

Напоминаю, что 1 фьючерсный контракт на акции Сбербанка состоит из 100 акций. Поэтому, когда акция стоит 300р, контракт стоит около 30000р

Сводный график за 2024 год : акции Сбербанка и фьючерсные контракты 3.24, 6.24, 9.24 и 12.24:

На этом графике хорошо видно, как торгуются фьючерсные контракты с разными датами экспираций и что происходит с ценами контрактов перед дивидендной отсечкой в акциях.

А теперь посмотрим каждый контракт в отдельности.

Как видим, контракт SBRF-3.24 жил обычной жизнью - торговался выше цены акции и плавно спустился к ней в дату экспирации.

Контракт SBRF-6.24 торговался с интригой - до 19 марта 2024 игроки ставили на будущее снижение Сбера. А 20 марта резко изменили свое мнение и подняли цену контракта выше акции. Что на них повлияло - не помню. Наверное, божья воля или магнитная буря.

В контракте SBRF-9.24 хорошо видно, как акция плавно поднимается выше фьючерса в период разгона цены перед отсечкой и резко опускается ниже фьючерса после нее.

Контракт SBRF-12.24 большую часть времени торговался существенно выше акции, опустившись ниже нее за пару месяцев перед отсечкой. После отсечки контракт снова поднялся выше акции и сошелся с ней в дату экспирации. А дальше была история других контрактов, с датами экспираций в 2025 году.

Возможно, разглядывая эти графики, вы придумаете хитрую торговую стратегию и разбогатеете.

Желаю успехов!))