Хеджирование рисков

🟠 Я всегда исхожу из того, что никто не знает куда пойдёт цена того или иного актива.

👉 Базовая защита в условиях такой неопределённости это диверсифицированный портфель, куда включены активы разных классов.

Но, можно купить ещё одну защитную опцию, это хэдж по какой-то позиции или классу активов.

🚩 Поясняю на конкретном примере.
Я недавно открыл шорт от уровня 2550 по индексу IMOEXF на треть от общего портфеля акций.

Идея в том, что если вместо роста акций продолжится падение, то я по прежнему буду терять на стоимости акций в портфеле, но буду зарабатывать на прибыли по шорту на IMOEXF.

✔️ Условно, при падении рынка на 50%, я потеряю в цене акционной части не 50%, а примерно 30-35.

🔻 Но, если рынок всё-таки пойдёт вверх, то я буду зарабатывать на треть меньше того, что мог бы без хеджа.

Ну, а что поделать, страховка всегда платная.

Вот ещё примеры хеджирующих пар:
🔵 Покупка золота и продажа акций золотодобывающих компаний.
🔵 Покупка Лукойла и продажа фьючерса на нефть.

🚩 Важно помнить, что хеджирование снижает как потенциальные убытки, так и прибыль.

@fintrust_ru