Среди множества доступных индикаторов особую популярность среди дневных трейдеров завоевал индикатор VWAP — взвешенная по объему средняя цена. Анализируя ценовые движения, объемы и рыночные тенденции, VWAP предоставляет ценную информацию о лучших моментах для покупки или продажи. Этот инструмент объединяет данные о цене и объеме, помогая трейдерам получить более четкое представление о средней торговой цене актива за день.

В этой статье мы объясним, что такое индикатор VWAP, как он функционирует и как эффективно применять его в торговых стратегиях.

Что такое индикатор VWAP?
Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) — это популярный инструмент, измеряющий среднюю цену актива с учетом объема за определенный временной интервал, обычно в течение дня. В отличие от простых скользящих средних, VWAP акцентирует внимание на объеме на каждом ценовом уровне, предоставляя более глубокий анализ ценового движения. В Tradingview встроенный VWAP можно найти в разделе «Индикаторы».

VWAP сбрасывается каждую сессию в полночь, что делает его идеальным для внутридневных трейдеров, которые анализируют внутридневные ценовые движения. Для этого руководства мы отключили «полосы» на индикаторе, сосредоточившись только на самом VWAP.

Как рассчитывается VWAP?
Для расчета VWAP нужно суммировать стоимость всех сделок (цена, умноженная на объем) и разделить на общий объем. Так получается средняя стоимость акций с учетом объема продаж на каждом ценовом уровне.

VWAP = (Цена x Объем) / Общий объем

Почему важен VWAP?
Этот индикатор помогает трейдерам определить среднюю цену актива за определенный период, принимая во внимание как цену, так и объем. Это делает его мощным инструментом для оценки стоимости, особенно полезным при внутри дневной торговле. Это надежный способ для трейдеров понять, совершают ли они сделки по ценам выше или ниже среднерыночных.

Как работает индикатор VWAP в торговле?
VWAP объединяет два ключевых элемента: цену и объем. Анализируя цену с учетом объема, индикатор предлагает более детальный взгляд на рыночные настроения. Основные принципы VWAP:

• Когда цена выше VWAP, это считается бычьим сигналом, указывающим на возрастающее настроение рынка.
• Когда цена ниже VWAP, это воспринимается как медвежий сигнал, показывающий нисходящий тренд.

Каждый новый торговый день VWAP сбрасывается в полночь. В начале дня цена часто колеблется около VWAP. Ранние прорывы от VWAP вниз могут не удаваться, что увеличивает вероятность восходящего тренда. В дальнейшем можно использовать откаты и повторные тесты VWAP для определения точек входа.


VWAP и скользящие средние: основные различия
Несмотря на то, что и VWAP, и скользящие средние такие как SMA и EMA применяются для анализа ценовых движений, они значительно различаются. Простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA) основываются исключительно на цене и обычно используются для сглаживания ценовых данных за определённый промежуток времени. Однако они не принимают во внимание объем, который может сыграть ключевую роль в ценовых изменениях.

VWAP и скользящая средняя: когда применять каждый из них
Внутридневные трейдеры ценят VWAP за его ежедневную перезагрузку и учет объёмов, что делает его более точным отражением рыночных настроений в течение дня. В то время как скользящие средние лучше подходят для анализа долгосрочных трендов. Используйте VWAP для краткосрочных внутридневных стратегий, чтобы определить среднюю цену, скорректированную с учетом объема. Для анализа долгосрочных тенденций, когда объемы менее значимы, лучше применять скользящие средние.

В приведенном ниже примере, 30-дневная EMA (черная линия) указывает на направление долгосрочного тренда. Так как цена находится выше 30-дневной EMA, трейдеры рассматривают только длинные позиции, игнорируя короткие сигналы. VWAP используется для поиска внутридневных длинных сигналов в направлении этого тренда. Медвежьи сигналы ниже VWAP игнорируются.


Почему профессиональные трейдеры применяют VWAP?
Профессиональные трейдеры часто используют VWAP для оценки того, заключают ли они сделки по выгодным ценам относительно остального рынка. VWAP служит ценовым ориентиром, позволяющим предотвратить значительное влияние крупных сделок на рыночные цены. Розничные инвесторы могут аналогично использовать VWAP для мониторинга рыночной активности и оценки выгодности своих сделок в контексте институциональной активности.

Стратегии торговли с VWAP
Существует несколько популярных стратегий с использованием VWAP, которые могут помочь трейдерам заработать на ценовых движениях.

Торговля прорывами
Стратегия прорыва основывается на ожидании значительного подъема или падения цены относительно линии VWAP. Например, если цена пересекает VWAP с увеличением объема, это может сигнализировать о бычьем прорыве. В следующем примере цена находилась в узком треугольнике чуть выше VWAP. Сильная свеча прорыва предоставила потенциальный сигнал для входа, так как цена резко отскочила от VWAP.


Стратегия отката
В этой стратегии трейдеры ищут возвраты цены к линии VWAP после сильного движения. Например, если цена поднялась выше VWAP, откат к этому уровню может предоставить возможность для покупки, если восходящий тренд продолжается. В приведенном примере цена находится в начальном восходящем тренде, торгуясь выше VWAP. Откат к VWAP оказался успешным, поскольку VWAP выступал в качестве уровня поддержки, и цена не закрывалась ниже. Сильная бычья свеча, удаляющаяся от VWAP, могла быть сигналом для входа в восходящий тренд.


Преимущества использования VWAP в торговле
VWAP имеет несколько важных преимуществ для внутридневных трейдеров:

• Точные ценовые уровни: VWAP предоставляет более точные уровни цен для входа и выхода, так как учитывает объем.
• Эффективность внутридневной торговли: помогает трейдерам лучше планировать время своих сделок.
• Корреляция цены и объема: объединяет цену и объем, предлагая более полное представление о рыночной динамике в реальном времени.

Заключение
VWAP является критически важным инструментом как для профессиональных, так и для розничных трейдеров, особенно в дневной торговле. Его способность объединять цену и объем делает его незаменимым для определения рыночных настроений и стратегий входа и выхода. Независимо от вашего опыта, включение VWAP в вашу торговую стратегию может улучшить ваш подход к рынкам. Чтобы эффективно использовать VWAP, тестируйте его в различных рыночных условиях, постепенно совершенствуя и адаптируя свои стратегии.

Популярные вопросы о VWAP в трейдинге:

Какой временной отрезок подходит для применения VWAP?
VWAP эффективен на внутридневных графиках, так как ежедневно обновляется и предназначен для краткосрочной торговли. Для долгосрочной стратегии можно использовать еженедельный период привязки, чтобы VWAP начинался с начала недели.

Можно ли применять VWAP для долгосрочной торговли?
Хотя VWAP оптимален для внутридневных операций, его можно использовать и для долгосрочной торговли совместно с другими индикаторами. Однако его точность снижается с увеличением временного интервала.

Как VWAP функционирует на рынках с низким объемом?
На рынках с низкими объемами VWAP может быть менее точным из-за недостатка данных, что может привести к искаженным сигналам.

Как институциональные трейдеры используют VWAP?
Институциональные трейдеры применяют VWAP, чтобы проводить крупные сделки при минимальном влиянии на цены рынка, гарантируя, что они получают среднюю цену, аналогичную той, что получают другие участники рынка.

Если было полезно, не поленись и поставьте лайк статье.вы же ее все таки дочитали.

Еще больше контента видеоформата на канале дзен https://dzen.ru/id/63e1d27540253a32bcc8071f
RUTUB https://rutube.ru/channel/27236703/

Спасибо за прочтение и профита вам.

P.S. ЕСЛИ НУЖЕН ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (индикатор) ДЛЯ АНАЛИЗА РЫНКА, ВОЗЬМИТЕ НА ТЕСТ ИНДИКАТОР QITrend, который представляет собой полноценную торговую систему из трех индикаторов (идут в комплекте с IQTrend).
IQTrend дает сигналы с зонами фиксации прибыли, а также показывает покупки и продажи крупных игроков на рынке.
видео на обзор IQTrend vk.cc/cqnzuv

доступ в бесплатный канал с сигналами vk.cc/coGjH1
Приобрести индикатор IQTrend и автоматического бота: vk.cc/coGjH1
Или на сайте https://iqtrendprotreiding.tilda.ws/