ОпределениеИндикатор CCI (Commodity Channel Index) – это технический индикатор, который используется для определения относительной силы и направления ценовых колебаний на рынке. Он помогает трейдерам определить перекупленность или перепроданность актива и предсказать возможные точки разворота тренда.

Индикатор CCI был разработан Дональдом Ламбертом в 1980 году. Ламберт разработал CCI в основном для торговли на рынке товаров (commodities), но он также широко используется в финансовых рынках. CCI стал популярным индикатором благодаря своей способности идентифицировать экстремальные значения цен и предсказывать развороты тренда.

Настройки
Индикатор CCI измеряет относительную силу ценовых колебаний и отображается в виде графика, который колеблется вокруг нулевой линии. Помимо этого присутствуют две зоны: зона перекупленности (со значением 100) и зона перепроданности (со значением -100). По умолчанию, период CCI равен 20, но его можно настраивать в зависимости от предпочтений трейдера.


Основные моменты
Когда CCI достигает экстремальных значений (высоких положительных или низких отрицательных), это может указывать на возможный разворот тренда.


CCI измеряет относительную силу ценовых колебаний путем сравнения текущей цены с ее средним значением за определенный период времени. Положительные значения CCI указывают на перекупленность актива, а отрицательные значения указывают на перепроданность актива.

Принципы расчета CCI
Хотя расчеты CCI могут показаться сложными, основная идея проста. CCI выражает текущую цену относительно средней цены за определенный период. Высокие значения указывают на ценовое действие вблизи верхней границы канала, тогда как низкие значения – около нижней границы. Большую часть времени CCI находится в диапазоне от -100 до +100, что позволяет легко интерпретировать его сигналы.


Дневная торговля с CCI
На основании вышеизложенных соображений мы представляем наши правила дневной торговли для этого индикатора.

Настройка длинной торговли

• 14-периодный CCI поднимается выше +100
• По крайней мере один бар закрывается вниз (коррекция)
• Разместите стоп-ордер на покупку на один тик выше любого бара бычьего тренда

Однако если CCI в любой момент опустится ниже -100, торговая настройка будет аннулирована. Отмените все ордера и ждите другой возможности.

Настройка короткой торговли

• 14-периодный CCI опускается ниже -100
• По крайней мере один бар закрывается вверх (коррекция)
• Разместите стоп-ордер на продажу на один тик ниже любого бара медвежьего тренда

Если CCI в любой момент поднимется выше +100, торговая установка недействительна. Отмените свой ордер на продажу и ждите следующую установку.

Примеры торговли CCI

Пример №1: Бычья установка
Этот 30-минутный график основан на валютной паре EUR/USD.

• Посмотрите на эти два случая прорыва CCI выше уровня +100. Эти устойчивые толчки намекали на надвигающийся бычий тренд.
• Более того, сильнейший откат в тот момент не привел к падению CCI ниже -100. Это был еще один признак того, что быки держались.
• Этот бычий трендовый бар был нашим установочным баром. Он был превосходен, поскольку совпал с бычьей трендовой линией и зоной застоя . Слияние поддержки в этой точке было фантастическим.
• Этот широкий диапазон внешнего бара был определяющей чертой, сигнализирующей о бычьей кульминации. Вы могли бы рассмотреть возможность фиксации прибыли в ее наивысшей точке.

Пример №2: Медвежья установка
Этот пример 30-минутного графика. Его базовым активом является валютная пара EUR/USD.


Настройка короткой дневной торговли после того, как CCI опустился ниже -100.

• CCI опустился ниже отметки -100, создав условия для коротких сделок.
• Этот бар закрылся и был первым признаком отката . В этот момент мы начали искать бар медвежьего тренда, чтобы открыть короткую сделку.
• Этот небольшой медвежий бар был потенциальным триггером торговли. Но рынок не опустился ниже него, чтобы сработать наш стоп-ордер на продажу. Вместо этого мы открыли короткую позицию на медвежьем внутреннем баре (красная стрелка).
• Внутренний бар и его предыдущий бар сформировали характерную двухбарную модель разворота. Модели разворота работают лучше всего, когда они выступают из предыдущего ценового действия, и это был случай в данном случае.

Пример №3: CCI для получения прибыли

• В этот момент CCI поднялся выше +100 и продолжил расти выше уровня +200. Выход за пределы бокового диапазона с таким сильным импульсом был бычьим сигналом.
• Этот откат вниз к зоне скопления завершился давлением покупки. Посмотрите на длинные нижние хвосты (тени).
• Согласно нашим правилам, мы вошли на тик выше этого бычьего трендового бара. Однако предыдущий пин-бар также представил разумный вход.
• Медвежья дивергенция CCI сформировалась , когда рынок взлетел на новые высоты. Когда рынок поднялся выше, CCI достиг более низкого максимума вместо более высокого. Эта дивергенция предоставила окно для фиксации прибыли.

Действительно, рынок начал перегружаться после расхождения CCI.

(Если вы посмотрите на свои графики, рынок продолжил рост после небольшого бокового движения. Тем не менее, расхождение CCI было полезным сигналом замедления импульса.)

Пример №4: Убыточная сделка

В нашем последнем примере показана схема, пострадавшая от быстрого разворота.

В зависимости от вашего размещения стоп-лосса эта сделка может сработать. Однако при стандартном стоп-лоссе ниже сетапа рынок резко выбил нас из нашей позиции.


Настройка для длинной дневной торговли с использованием CCI, которая не удалась.

• Индикатор CCI поднялся выше +100. Он развернулся вниз и упал ниже уровня +100 на один бар. Затем он снова подскочил выше +100.
• Цены откатывались вниз в течение двух баров, прежде чем дать нам бар бычьего тренда для входа. Однако сразу после того, как мы вошли в длинную позицию, внешний бар остановил нас на один тик. (Мы предполагаем, что паттерн останавливается на тик ниже сетап-бара.)
• Длинные торговые установки, которые позволяют нам войти ниже максимума бара прорыва CCI, как правило, предлагают лучшее соотношение прибыли к риску. Следовательно, эта установка не была оптимальной.

Однако CCI предупредила нас о начале роста цен.

Внимательно посмотрите на панель CCI. Непосредственно перед этой настройкой CCI дважды достигал экстремальных уровней. В первый раз выше уровня +100, а во второй раз ниже уровня -100.

Каждый раз CCI резко разворачивался без какой-либо борьбы. Поэтому неудивительно, что эти прорывы не привели к доминирующим трендам . (Сравните эти два случая с нашими наблюдениями в пункте № 1.)

Заключение

Индикатор CCI указывает нам на прорыв в виде ценового толчка. Он определяет рыночный импульс, который, вероятно, сохранится.

После этого мы можем дождаться коррекции и провести анализ ценового действия, чтобы точнее настроить вход.

Если вы пересмотрите первые три примера, вы поймете одну важную функцию CCI. Он помогает нам анализировать прорывы из бокового ценового диапазона. Он дает нам больше информации, чтобы решить, потерпит ли рывок неудачу или приведет к новому тренду.

Для настоящего выхода из торгового диапазона необходим импульс, и именно на это указывает индикатор CCI.

В двух словах, эта простая торговая стратегия использует CCI для первоначальной оценки рыночного уклона. Затем мы ждем отката перед входом в сделку, чтобы уменьшить развороты.

Добавьте собственные правила управления торговлей для отслеживания стоп-ордеров или установки ценовых ориентиров, и у вас будет надежный подход к торговле, с которым можно работать.

Помните, что наблюдение за ценовым поведением после прорыва является ключом к поиску качественных сделок.