Это будет короткая статья об анализе мультитаймфрейма (MTF), которая будет невероятно ценной для вас. Каждая сложная торговая стратегия использует подход MTF. Основная идея заключается в том, чтобы перейти к более крупной теме на более высоком таймфрейме, а затем перейти к более низкому таймфрейму, чтобы получить безупречный тайминг и увеличить наше соотношение риска и прибыли.

Простым примером этого может служить торговля по паттернам. Как только вы видите двойную вершину, например, на дневном графике, вам не нужно ждать, пока будет пробит последний минимум колебания, чтобы вскочить, как говорят вам классические принципы построения графиков. Просто перейдите на часовой график и найдите там другой паттерн, например, H&S или пробитую линию тренда. Увеличьте свой RRR и свои шансы на то, что паттерн сработает, легко.

Или найдите уровни поддержки/сопротивления на недельном графике, затем перейдите на дневной график и найдите пин-бары и внешние бары — один из самых простых методов анализа MTF.

Однако любимый способ делать MTF — использовать индикаторы (предпочтительно осцилляторы) с одинаковыми настройками на двух разных таймфреймах. Затем уловить момент, когда и индикатор более высокого таймфрейма, и индикатор более низкого таймфрейма выходят из состояния перепроданности или перекупленности и движутся в одном направлении. Это гарантирует, что вы находитесь на правильной стороне как долгосрочного, так и краткосрочного ценового цикла. Это позволяет невероятно легко почти всегда получать достаточно разумное движение, чтобы либо выйти с небольшим убытком или прибылью, перевести сделку в безубыток или позволить сделке развиваться, управляя ею на более высоком таймфрейме.

Давайте представим, что это наш тренд более высокого таймфрейма. Краткосрочный тренд колеблется вокруг этого долгосрочного тренда — просто добавьте две скользящие средние разной длины на свой график, и вы получите ту же картину. Если вы не заметили до сих пор, торговля пересечениями скользящих средних следует тому же принципу входа в краткосрочный тренд в направлении долгосрочного тренда. Вы также быстро поймете, почему торговля пересечениями скользящих средних сама по себе — такая паршивая идея.


Видите ли вы, где стратегия пересечения MA будет полностью уничтожена? Ну… (стрелки вниз обозначают короткие позиции, стрелки вверх — длинные позиции).


Каждая розовая стрелка привела бы к убытку, каждая зеленая стрелка — к выигрышу. Удачи вам в этом — много входов во время флэта, и большинство людей просто не знают, как позволить сделке развиваться или когда выходить. Вот почему многие люди торгуют 3 или более скользящими средними, чтобы избежать ложных срабатываний, или смотрят на угол скользящих средних, или используют дополнительные индикаторы в качестве фильтров и так далее.

Итак, какие сделки мы бы совершили, если бы одновременно использовали долгосрочный импульс осциллятора и краткосрочный импульс осциллятора, скажем, стохастический осциллятор на таймфрейме M5 и M15?

Выглядит гораздо дружелюбнее, не правда ли? Обратите внимание, что если мы следуем долгосрочному импульсу, мы, конечно, не берем пересечения краткосрочного осциллятора в противоположном направлении. Кроме того, мы входим на пиках и впадинах, что дает нам гораздо больше времени для перемещения наших стопов в безубыток или выхода с минимальным воздействием на наш счет, что значительно упрощает управление нашими сделками.

Кстати, какие две сделки из всех представленных на графике выше мне нравятся больше всего?


Да, когда импульс более высокого таймфрейма только что развернулся, а наш импульс более низкого таймфрейма выравнивается, это и есть те сделки AAA, которые мы ищем. Другие тоже хорошие сделки, но чем больше мы заходим в зону перепроданности или перекупленности на более высоком таймфрейме, тем осторожнее нам следует становиться, если только тренд не подпитывается фундаментальным фоном. Переход стохастического осциллятора в зону перекупленности и длительное пребывание на этой территории может быть весьма показательным признаком силы, а не истощения, но это уже другая тема для другого дня. Давайте рассмотрим реальный пример того, что мы только что узнали.


Проанализируйте тренд, отметьте свои максимумы и минимумы, посмотрите, что делает цена. Здесь, после продолжительного движения вверх, мы консолидировались, пробились ниже этой консолидации и дневной точки разворота, повторно протестировали оба снизу, а затем наш Stochastic развернулся вниз (зеленая линия) после белого Heiken Ashi Doji (свеча разворота на графиках Heiken Ashi). Есть и другие причины, по которым цена так резко отклонилась от уровня выше, и почему у меня есть основания полагать, что цена здесь пойдет ниже, но для простоты я опущу эти причины сегодня. Теперь давайте перейдем к M5. Мы уже находимся на правой стороне ценового цикла на M15.


Сюрприз, сюрприз, M5 совпадает со стохастиком M15, и у нас на руках невероятно выгодная сделка по импульсу (поскольку стохастический осциллятор является не только индикатором перекупленности/перепроданности, но и во многом индикатором импульса!).

Мы могли бы войти на зеленой линии, но если вы похожи на меня и хотите дополнительного подтверждения, вы дождетесь прорыва локальной линии тренда и войдете на желтой линии (опять же яркий пример анализа MTF: синяя зона идет от M15, зеленая линия тренда становится видна на M5, все встает на свои места, мы нажимаем на курок).

Нас обманут с помощью этого метода? Вы делаете ставку на это. Намного ли облегчит нашу торговлю, если мы всегда будем на правильной стороне ценового цикла, так что мы сможем легко вывести наши сделки на уровень безубыточности или зафиксировать небольшую прибыль, потому что цена почти никогда не развернется против нас в тот момент, когда мы войдем? Черт возьми, да. Кроме того, поскольку мы идем с импульсом, мы получаем легкие выходы. Цена не движется после того, как вы вошли? Ну, тогда выходите — нет импульса, нет торговли!

Мы только что объяснили вам «секрет» моей торговли по тренду. Это действительно так просто и имеет большой смысл, когда вы видите, как это происходит на графиках изо дня в день.