С увеличением интереса трейдеров к техническому анализу финансовых рынков вопрос о выборе эффективных инструментов для анализа становится все более актуальным. Одним из таких инструментов является индикатор Демарка, который разработал известный трейдер и финансовый аналитик Том Демарк. Индикатор Демарка (DeMark Indicator) — это мощный инструмент для выявления перекупленности и перепроданности рынка, а также для прогнозирования возможных изменений тренда.

Как работает индикатор Демарка?
Индикатор Демарка (DeMark Indicator) основан на сравнении последних максимальных и минимальных цен с предыдущими периодами. Его значения колеблются в диапазоне от 0 до 100, что позволяет трейдерам определять уровень спроса и предложения на базовый актив.

Верхние значения индикатора Демарка указывают на перекупленность рынка, что может сигнализировать о предстоящем снижении цен.

Нижние значения индикатора Демарка указывают на перепроданность рынка и возможное повышение цен.

Основной принцип работы индикатора Демарка — это сравнение последних максимальных и минимальных цен с предыдущими значениями. Это помогает понять общую направленность рынка и предвидеть возможные изменения тренда.

Компоненты индикатора Демарка
Индикатор Демарка состоит из двух основных компонентов:

• DeMax — сравнивает текущий максимум с предыдущим максимумом.
• DeMin — сравнивает текущий минимум с предыдущим минимумом.

Результаты этих сравнений затем связываются с помощью формулы:

DeM = SMA(DeMax) / (SMA(DeMax) + SMA(DeMin))

где SMA обозначает простое скользящее среднее.


Как использовать зафиксированные показания индикатора?
Индикатор Демарка основывается на анализе максимальных и минимальных цен за предыдущие периоды. Он выводит значения от 0 до 1, которые отражают уровень перепроданности или перекупленности рынка. Значение, близкое к 0, указывает на перепроданность, а значение, близкое к 1, свидетельствует о перекупленности.

При использовании индикатора Демарка важно учитывать его стандартные настройки. В MT4 значение индикатора по умолчанию равно 0,5, а количество периодов для расчета задается как 14. Но также можно настроить индикатор с использованием 100 и -100 шкалы.

Ключевыми уровнями перекупленности и перепроданности являются значения 0,7 и 0,3 соответственно. Когда значение индикатора находится между этими уровнями, это может указывать на боковой тренд и низкую волатильность рынка. В таких случаях, трейдеры могут принимать решение о сдержанности в торговле и избегать открытия позиций.

Однако, если значение индикатора превышает 0,7 или опускается ниже 0,3, это может указывать на более трендовый рынок, где есть возможность заработать на движении цены. Значение, которое приближается к 0 или 1, часто свидетельствует о возможном развороте цены, что может быть интересным моментом для трейдера.

Сильные и слабые стороны индикатора Демарка

Сильные стороны индикатора Демарка:

• Простота использования. Индикатор DeMarker легко применять на графике цен, и он не требует сложных вычислений или настроек параметров. Это делает его доступным для широкого круга трейдеров, включая начинающих.
• Возможность раннего обнаружения разворотов тренда. Индикатор может помочь трейдерам определить потенциальные точки разворота до того, как они станут очевидными на графике. Это позволяет им принимать более обоснованные решения о входе и выходе из позиций.
• Универсальность. Индикатор Демарка можно использовать на различных рынках и таймфреймах, что делает его универсальным инструментом для технического анализа.

Слабые стороны индикатора Демарка:

• Субъективность. Результаты анализа с помощью индикатора DeMarker могут зависеть от интерпретации трейдером полученных сигналов. Это может привести к различным результатам у разных трейдеров.
• Ложные сигналы. Как и любой другой технический индикатор, DeMarker может давать ложные сигналы, особенно в условиях нестабильного рынка или при наличии шума в данных.
• Ограниченность. Индикатор не учитывает фундаментальные факторы, которые могут влиять на цену актива. Поэтому его следует использовать в сочетании с другими методами анализа для получения более полной картины.

В целом, индикатор Демарка является полезным инструментом для определения потенциальных разворотов тренда, но его результаты следует интерпретировать с осторожностью и в контексте общей стратегии торговли.

Как использовать индикатор Демрака в трейдинге?
Для начала, стоит отметить, что индикатор Демрак лучше всего использовать в сочетании с другими техническими индикаторами. Вместе с ними, он может предоставить более точные сигналы для принятия решений по входу и выходу с рынка.

Давайте рассмотрим пример использования индикатора Демрак на дневном графике пары USD/JPY, которая находится в нисходящем тренде с серией более низких максимумов и более низких минимумов.


На графике мы также имеем линии Фибоначчи, которые используются для определения уровней поддержки. На данном примере синяя стрелка показывает момент, когда цена прикасается к уровню поддержки линии Фибоначчи 127,2%. Это сигнализирует о возможном входе покупателей на этом ценовом уровне и о возможном росте цены. Также на этом уровне продавцы, скорее всего, выйдут из прибыльных сделок.

В то же время, значение ДеМаркера составляет 0,277, что говорит о перепроданности рынка. Таким образом, у нас имеется два бычьих сигнала – рынок перепродан, согласно ДеМаркеру, и цена приближается к уровню поддержки линии Фибоначчи.

На основе полученной информации мы можем принять следующие решения. Входной сигнал следует разместить на уровне первого прикосновения к уровню 127,2% линии Фибоначчи, а стоп-лосс можно установить примерно на 40-50 пунктов ниже данного уровня, чтобы защитить себя от потерь в случае резкой реакции рынка.

Тейк-профит следует установить на начальном уровне линии Фибоначчи, где находится существенная горизонтальная поддержка. От этого момента рынок начинает двигаться вверх, прежде чем медведи стирают все прибыльные движения и притягивают цену ниже этого важного уровня поддержки.

По предварительным расчетам, предполагается, что рынок захочет повторно протестировать этот же уровень, но уже в качестве сопротивления. Это, в конечном счете, и происходит, и наша сделка закрывается. В результате мы получаем около 200 пунктов прибыли, рискуя при этом 50 пунктами.

Торговая стратегия на основе индикатора Демарка
Одна из торговых стратегий, которую можно реализовать на основе индикатора Демарка, это торговля внутридневными трендами.

В данной стратегии необходимо работать на 15-минутном таймфрейме и искать периоды консолидации на рынке, когда индикатор находится в фазе покупки или продажи. Затем, когда осциллятор Демарка возвращается к уровню перепроданности 0,1, можно открывать позиции покупки или продажи, в зависимости от направления тренда. Критерием также является консолидация, происходящая около уровня 0,9 индикатора. Таким образом, трейдер может ловить вершины и основания рынка, принимая более обоснованные торговые решения.




Еще одним способом использования индикатора Демарка является его комбинация с индикатором балансового объема (OBV).

Индикатор OBV позволяет трейдерам оценивать объем средств, поступающих на рынок и покидающих его. Сочетание этих двух индикаторов расширяет возможности трейдера в определении точек входа и выхода из позиций. Объединение цены и объема помогает более точно определить потенциальный разворот тренда и подтвердить его сигналы.

Торговая стратегия на основе индикатора Демарка требует от трейдера внимательности и дисциплины. Важно следить за значением осциллятора и его пересечениями с уровнями перепроданности и перекупленности. Однако, как и при использовании любых других торговых инструментов, необходимо помнить о возможности ложных сигналов и использовать стратегию в сочетании с другими индикаторами и аналитическими методами для подтверждения сигналов.


Индикатор Демарка – это мощный инструмент для технического анализа на рынке финансовых инструментов. Его использование в торговой стратегии может помочь трейдерам принимать обоснованные решения и повышать свои шансы на успешную торговлю. Однако, как и во всех аспектах торговли, важно быть осторожным, объективным и обученным, чтобы достичь желаемых результатов.