Определение внутридневного тренда — самая прибыльная задача дневного трейдера. Изучите четыре способа отслеживания внутридневного пути наименьшего сопротивления.

Для всех трейдеров тренд – это общая картина. Это прилив, который поднимает все. Для дневных трейдеров внутридневной тренд определяет разницу между сессией непредвиденной прибыли и сессией крупных потерь. Торгуя в соответствии с внутридневным трендом, мы идем по пути наименьшего сопротивления прибыли от дневной торговли.

Поскольку тренд представляет собой общую картину, он кажется далеким от текущего ценового движения. Следовательно, многие трейдеры испытывают искушение исключить ценовое действие из уравнения тренда. Они полагаются на отдаленную скользящую среднюю для определения рыночного тренда и не учитывают ценовое действие. Этим трейдерам не хватает важного инструмента подтверждения.

Использование индикаторов для определения внутридневного тренда является разумным. Однако, если мы свяжем их с ценовым действием, мы сможем повысить их эффективность. Следовательно, в первой части этой серии из двух частей мы сосредоточимся на использовании индикаторов с ценовым действием для отслеживания внутридневного тренда. Во второй части мы обсудим два других метода определения внутридневного тренда.

Скользящая средняя с ценовым действием
Этот метод использует 20-периодную простую скользящую среднюю (SMA) с ценовым действием для уточнения внутридневного тренда. По сути, мы ищем неглубокий откат, за которым следует новый максимум (минимум), чтобы подтвердить бычий (медвежий) тренд.

Чтобы подтвердить бычий внутридневной тренд, обратите внимание на следующие условия. В скобках указано обоснование каждого условия.

• Цена касается скользящей средней. (Устанавливает базовый уровень. Полезно для сессий, которые начинаются с перерыва.)
• Цена остается выше скользящей средней как минимум на один бар. (бычий настрой)
• Цена движется вниз к скользящей средней, не делая ни одного бара выше скользящей средней. (Отсутствие медвежьих обязательств)
• Бычий тренд подтверждается, когда цена поднимается выше последнего экстремального максимума. (Подтверждение бычьей структуры рынка)

Чтобы подтвердить медвежий внутридневной тренд, обратите внимание на следующее.

• Цена касается скользящей средней.
• Цена остается ниже скользящей средней как минимум на один бар. (медвежий настрой).
• Цена возвращается к скользящей средней, не делая ни одного бара ниже скользящей средней. (Недостаток бычьей силы).
• Медвежий тренд подтверждается, когда цена падает ниже последнего экстремального минимума. (Подтверждение медвежьей структуры рынка).

Давайте посмотрим на примере.


Эта сессия открылась бычьим гэпом.

• Вместо того, чтобы гадать, положит ли гэп начало новому бычьему тренду или закроет гэп, мы ждали, пока цена вернется к нашей эталонной SMA.
• Цена коснулась SMA.
• Этот бар остался ниже SMA, подтверждая медвежий импульс.
• Этот бар достиг более высокого уровня, но не смог даже подняться, чтобы протестировать SMA.
• Когда рынок упал за последний крайний минимум ниже SMA, мы подтвердили медвежий тренд.
• Этот внутридневной медвежий тренд сохранялся до конца сессии, несмотря на 50%-ный откат в середине сессии.

Торговля с использованием всего лишь 20-периодной скользящей средней — отличная отправная точка для любого трейдера.

Ценовой канал с ценовым действием

В этом втором методе вместо использования простой скользящей средней цен закрытия баров мы используем две скользящие средние максимумов и минимумов баров. Полученные линии образуют ценовой канал, который поможет нам прояснить внутридневной тренд.

Поскольку индикатор в данном случае более сложный, то и правила интерпретации проще. Когда два ценовых бара остаются полностью выше канала, мы определяем бычий тренд. Когда два ценовых бара остаются полностью ниже канала, это медвежий тренд.


В приведенном выше примере показано, как ценовой канал помог определить изменение внутридневного тренда.

• Хотя рынок резко вырос с момента открытия этой сессии, согласно этому методу мы можем определить только бычий тренд в этой точке.
• Эти два бара изменили внутридневной тренд на медвежий.
• Существуют разные способы построения ценового канала. Помимо использования скользящих средних максимумов и минимумов баров, вы также можете использовать полосы Кельтнера и полосы Боллинджера. Поскольку эти ценовые каналы построены по-разному, вам придется адаптировать правила определения внутридневного тренда.

Поиск внутридневного тренда – сравнение
И метод SMA, и описанный выше ценовой канал используют индикаторы для пояснения ценового действия, но по-разному.

Сравнивая их, мы можем лучше понять оба метода. Метод SMA направлен на обнаружение отсутствия импульса при откате для выявления новых тенденций. Метод ценового канала находит мощные движения, которые поднимают рынок за пределы ценового конверта и запускают новые тенденции.

Более высокие таймфреймы
Как упоминалось в первой части этой серии, тенденция представляет собой общую картину. Это взгляд на рынок более высокого уровня. Следовательно, один из популярных методов определения внутридневного тренда — это посмотреть на ценовое действие на более высоком таймфрейме.

В приведенном ниже примере показано, как мы использовали максимумы и минимумы часовых баров, чтобы найти внутридневной тренд на 5-минутном таймфрейме.


На этом графике показан 5-минутный таймфрейм на верхней панели и соответствующий часовой график на нижней панели.

• Этот часовой бар достиг более низкого минимума и подтвердил медвежий внутридневной тренд.
• Этот бар достиг более высокого максимума и развернул бычий внутридневной тренд.

Линия тренда
Трейдеры Price Action любят линии тренда. Это полезно как для внутридневного, так и для долгосрочного анализа.

Соединяя точки разворота, мы получаем линии тренда разного наклона и важности. Линии тренда подчеркивают рыночную структуру колебаний и проецируют их динамику и скорость.

Основная интерпретация линии тренда заключается в том, что тренд разворачивается после его прорыва. Пример ниже показывает, как пробитая медвежья линия тренда намекала на более поздний бычий тренд.


Этот метод проще в том смысле, что он не использует никаких индикаторов и фокусируется на одном таймфрейме. Однако, чтобы это заработало, вам необходимо овладеть навыком рисования линий тренда.

Лучший метод поиска внутридневного тренда
Ни один метод определения внутридневного тренда не является совершенным. Всегда будут случаи, когда рынок возобновляет прежний тренд, как только мы завершаем разворот внутридневного тренда. Всегда будут случаи, когда мы подтвердим тренд только тогда, когда он начнет разворачиваться.

Подобные случаи неизбежны. Вот почему у нас есть торговые настройки, позволяющие точно определять входы и ограничивать риск.

Каждый из четырех вышеперечисленных методов имеет свои специфические недостатки.

Для двух методов, которые частично полагаются на индикаторы, нам необходимо определить период ретроспективного анализа индикаторов. Без разумного периода ретроспективного анализа индикаторы не принесут особой пользы нашему анализу тенденций. Подходящее значение зависит от волатильности рынка, которая постоянно меняется.

Тогда метод с более высоким временным интервалом зависит от нашего выбора более высокого таймфрейма. Какой более высокий таймфрейм отражает внутридневной тренд? Получасовые и часовые графики популярны среди дневных трейдеров. Но трейдеры могут предпочесть 4-часовой таймфрейм.

Что касается метода линий тренда, то очевидная задача заключается в построении значимых линий тренда. Если мы будем рисовать линии тренда без разбора, мы обнаружим больше разворотов, чем тенденций. Суть заключается в том, чтобы нарисовать последовательные и релевантные линии тренда.