Есть у меня алгоритм, генерирующий одну сделку в день на сишке. Размер сделки настроен на 10 тыс. рублей с учетом среднестатистических проскальзываний и комиссий посредников. Сделка открывается и закрывается внутри каждого торгового дня. Ни одного дня не пропускает.

Работает симметричный тейк-стоп:
Если профит достиг 10 тыс, сделка закрывается.
Если убыток достиг 10 тыс., сделка закрывается.

Тестирование алгоритма произвожу на предыдущих 500 торговых днях. В тесте получаю соотношение тейков к стопам - более 2 к 1 (от 2.1 до 2.6). Другими словами, за 500 торговых дней, алгоритм в плюсе 333 дня, в минусе 167 дней.

Итого, получается 3 330 000 руб - 1 670 000 руб = 1 660 000 руб за 500 сессий (это примерно 830 000 руб. в год). Выглядит не плохо.

Тест провожу не менее 10 раз, сдвигая влево дату окончания теста на случайное число дней от 30 до 60. Получается примерно такой расклад:

В каждом таком тесте получаю соотношение тейков к стопам более 2 к 1 (от 2.1 до 2.6). Т.е. каждый тест дает профит более 830 тыс. руб в год. Лицо у меня от этого примерно вот такое:


После каждого теста, торгую 5 дней на полученных параметрах торговли. Выглядит это так:


Внимание, вопрос:

Как вы думаете, сколько дает мне этот алгоритм за 5 дней торговли после теста?

Варианты:

🙂 Дает примерно как в тесте
😐 Дает около нуля
🙁 Сливает

Пишите, пожалуйста, в комментах свои мнения. Будет интересно почитать и обсудить))