ОСНОВЫ ГРАФИКОВ ФУТПРИНТ
Футпринт — это формат биржевого графика, на котором максимально точно отображается информация о совершенных сделках, включающая: время, цену, объем покупок и продаж.

Данная статья призвана помочь трейдерам получить конкурентное преимущество с использованием графиков футпринт. Новички смогут быстро продвинуться по кривой обучения, более опытные – найти новые идеи для усовершенствования своих стратегий.

ЧТО ТАКОЕ ГРАФИК ФУТПРИНТ В ТРЕЙДИНГЕ
Простыми словами, график футпринт – это наиболее современный тип финансового графика, который используется для анализа рынка и предоставляет подробную информацию об объемах торгов, а также уровнях цен за определенный временной интервал.

Другое название футпринтов в трейдинге – кластерные графики. При этом единичный элемент (ячейка) на таком графике называется кластер.

В отличие от классических графиков, которые могут показывать только цены OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие) и вертикальный объем, графики футпринт позволяют как бы «заглянуть внутрь свечи» – они дают представление об агрессивных действиях участников рынка по покупке и продаже на каждом ценовом уровне.

Пример. На скриншоте ниже ты видишь одну и ту же историю: слева – в виде свечей, справа – в формате футпринт (показан рынок ES – фьючерсы E-mini на индекс S&P-500).
Footprint с английского переводится как «отпечатки следов». То есть, изучая футпринт, аналитик становится следопытом, который считывает точные данные о совершенных сделках по продаже или покупке с учетом времени и цены, чтобы сформировать собственное суждение о силе или слабости рынка.

Не случайно графики футпринт часто сравнтвают с рентгеном. Другое сравнение – переход с размытой аналоговой картинки на экран 4k. Пользуясь футпринтом, ты идешь в ногу со временем на быстро развивающемся рынке биржевой торговли.

Максимальный уровень детализации делает футпринт незаменимым инструментом, чтобы:

• понимать балансы и дисбалансы спроса и предложения, по мере того как они разворачиваются в реальном времени;
• принимать более аргументированные торговые решения;
• находить потенциальные уровни поддержки и сопротивления;
• снижать риски, находя более точные точки открытия и закрытия позиций.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ГРАФИКИ ФУТПРИНТ
Футпринт графически отображает информацию об объемах, которая характеризует буквально каждый уровень торгов. С помощью кластерного графика можно отследить точные места накоплений активов и их распределений.

Графики футпринт пишутся самими рынками – ведь покупки и продажи как раз и двигают котировки. Другими словами, колебания котировок происходят в результате преобладания продавцов над покупателями (вниз) или покупателей над продавцами (вверх).

На каждого продавца на рынке есть свой покупатель. Любой аукцион начинается с того, что покупатель принимает предложенные продавцом условия (оффер), и наоборот. Принятие этих условий происходит под давлением быков или медведей. Давление с обеих сторон отражено на графике футпринт в виде объема, проторгованного по аску или по биду на каждом уровне цены.
На графике выше внутри каждой свечи:

• слева сделки инициированные продавцами,
• справа сделки, инициированные покупателями,
• цифры – суммарное количество контрактов в сделках за единицу таймфрейма,
• насыщенность цвета пропорциональна цифрам: красным показаны продажи, зеленым – покупки.

Из отдельных кластеров складывается общая мозаика рынка: формирование зон баланса спроса и предложения (ренжи) и зон дисбалансов (тренды в поисках новых балансов).

ВАЖНОСТЬ ГРАФИКОВ ФУТПРИНТ В ТРЕЙДИНГЕ
Почему все больше трейдеров по всему миру интересуются графиками футпринт? Ответ кроется в их сильных сторонах.

По сути, footprint – это нечто большее, чем просто графики. Это динамические повествования о фактической рыночной активности. Они дают трейдерам больше возможностей, чтобы не просто реагировать на изменения рынка, но и пытаться предвидеть их, обеспечивая стратегическое преимущество в быстро меняющейся торговой среде.
Преимущества графиков футпринт

• Визуализация. Благодаря гибким настройкам огромный массив цифровой информации о ходе биржевых торгов превращается в удобную для восприятия обновляемую в реальном времени картинку.
• Детализация цены. Графики футпринт дают самое подробное представление, как идет торговля на каждом ценовом уровне. Это позволяет точно определять уровни спроса и предложения.
• Детализация объемов. Графики Footprint представляют данные о настроениях покупателей и продавцов, выраженные в объемах сделок бид и аск. Такой уровень детализации позволяет понять не только «что«, но и «почему» стоит за колебаниями цены.
• Повышение эффективности стратегий. Благодаря точной и неискаженной информации, предоставляемой графиками футпринт, трейдеры могут с большей уверенностью принимать торговые решения – будь то установка стоп-лосс ордеров, планирование точек входа и выхода или оценка соотношения риска и вознаграждения.

Недостатки графиков футпринт

• Субъективность. Данные о меняющемся взаимодействии объема и цены во времени являются критически важными. Однако неправильная личная интерпретация этих элементов, особенно на волатильных рынках, может привести к неверным предположениям.
• Игнорирование фундаментала. Графики футпринт дают представление о динамике рынков, но они не работают в вакууме. Игнорирование общих рыночных тенденций или значимых новостных событий может сделать неэффективным даже самый тщательный анализ футпринта.
• Риск выгорания. Глубина информации на графиках может быть чрезмерной. Важно сосредоточиться на ключевых выводах и не заблудиться в мелочах, что может «парализовать» анализ.
• Еще один недостаток футпринтов связан с технической стороной: с повышенными требованиям к поставщикам котировок и конфигурации компьютера. Для отображения футпринтов тебе скорее всего понадобится монитор с большой диагональю.

Кстати, чтобы совмещать на экране предоставляемый свечным графиком широкий охват рынка и детализацию футпринта, ты можешь использовать функцию увеличительного стекла (Magnifier). Для этого на открытом свечном графике нажми английскую “M” и наведи мышью на участок свечного графика, который хочешь изучить в режиме футпринта.
Хотя графики футпринт являются бесценным ресурсом, не стоит полагаться только на них, так как это может привести к искажению интерпретации. Футпринт — лишь часть комплексной стратегии анализа и торговли. Старайся учитывать более широкий контекст рынка, используй другие источники информации.

КАК ОТКРЫТЬ И НАСТРОИТЬ ГРАФИК ФУТПРИНТ
Скачай ATAS, установи и запусти платформу.

В главном окне нажми Chart (показано цифрой 1 ниже), выбери интересующий тебя рынок, например, ES – фьючерсы E-mini на индекс S&P-500.
По умолчанию график открывается в режиме свечей. Переведи его в режим футпринт. Для этого или нажми Shift+K, либо растяни шкалу времени на графике мышкой. Обрати внимание, слева появится дополнительное меню для работы с футпринтами.

Чтобы задать параметры графика футпринт, открой окно менеджера настроек. Для этого используй комбинацию клавиш Ctrl+S, нажми на иконку настроек на верхней панели графика или воспользуйся контекстным меню. Затем перейди на вкладку Clusters (показана цифрой 2 выше). Здесь представлено множество параметров для настроек предпочтений (цвета, настройки максимальных уровней, и другие).

На картинке выше мы выделили прямоугольником три важные настройки, которые заметно меняют вид футпринта:

Content (Содержимое кластеров). В твоем распоряжении 10 вариантов: Volume, Delta, Bid x Ask, None и др.

Mode (Режим). Возможны 7 вариантов: Volume Profile, Trades Profile, Bid/Ask ladder, Full Row и другие.

Color Scheme (Цветовая гамма). Выбирай наиболее подходящий из 9 вариантов: Bid/Ask Volume Proportion, Solid, Heatmap by Volume/Trades и др.
Таким образом, у тебя есть возможность получить 10*7*9 = 630 уникальных вариаций футпринтов. Фактическое число может быть даже еще больше, так как ATAS регулярно обновляется, что делает платформу оптимальным выбором для работы с футпринтами.

Кроме того, ты можешь активировать настройку “Аdditional Footprint” (дополнительный футпринт) и наложить на график еще один слой. Футпринт на футпринт? Да, бесконечные возможности! Если футпринт – значит ATAS.

КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ГРАФИКИ ФУТПРИНТ?
Инициирующие сделки гонят цену туда, где может произойти сделка, которая устроит как продавцов, так и покупателей. Если предложение превышает спрос, движение цены может происходить лишь вниз, где встретит реагирующих покупателей.

На верхних уровнях предложение превышает спрос, и новые заявки на покупку могут быть удовлетворены с помощью выставленных чуть выше лимитных ордеров. Тут резко снижается активность участников, которые поднимали котировки вверх.

Движение вверх будет остановлено, как только спрос на актив будет погашен предложениями. Торги готовы вступить в фазу флета – боковых колебаний без явных трендовых движений, когда новые участники не в состоянии выкупить предложенные вверху активы.

Футпринт покажет, что инициатива становится уделом продавцов, так как объемы сделок по аску меньше, чем исполненные заявки по биду. В случае пробоя уровня сопротивления не произойдет. Торговые операции будут проходить в пределах определенной зоны – канала.

Выставленные на определенном уровне лимитные ордера способны остановить движение. Причиной же этого движения являются рыночные ордера, которые отображаются в ленте.

На уровне встречи быков с медведями возникает большой объем – заключаются двусторонние крупные сделки. Так обнаруживается справедливая цена, к которой рынок стремился в своем движении.

Лишь новый дисбаланс спроса и предложения заставит график начать новое движение.

Котировки активов двигаются направленно за счет рыночных ордеров. Лимитные заявки, наоборот, способны остановить это движение. В момент их срабатывания следует уделять внимание наибольшему объему в баре. Остановки и развороты происходят там, где на важном уровне образуются большие объемы.

Спасибо за просмотр. ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
стратегии и индикаторы.