Предсказание цены в Excel (метод быстрого прогнозирования)

Hammster

Excel может быть использован не только для составления таблиц с результатами сделок ))
Одна из функций, которая может быть интересна - прогнозирование по методу экспоненциального сглаживания. Наверное, многие знакомы с экспоненциальной скользящей средней (EMA).
При прогнозировании по методу EMA "старые" данные имеют меньший вес, чем "новые", а изменение этого веса происходит по экспоненте - чем "новее" данные, тем больший вес в прогнозе они получают, чем "старше" данные - тем меньшее влияние на прогноз они оказывают.
Простейшую скользящую можно наложить на любой график в любой трейдерской программе. Но, в Excel доступны функции прогнозирования:
- ПРЕДСКАЗ.ETS (прогноз на основе исторических данных)
- ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ (вычисление "коридора", в пределах которого прогноз должен исполниться)

Например, прогноз цены фонда на золото от Сбербанка выглядит следующим образом.
Возьмем цены на последнее число каждого месяца 2023 года

Данные -> Лист прогноза

В появившемся окне задаем параметры

Наслаждаемся результатами

17 Ноя 2023 05:13

+100 ₽

Комментарии (3)

GOLD

17 Ноя

Я проводил тысячи тестов алгоритмов, построенных на SMA и EMA в системах с 1, 2 и 3 индикаторами и их производными (MACD и т.п). На разных инструментах и разных таймфреймах. Убил на это несколько лет. Ответственно заявляю:

МА показывает тренд в прошлом. На длинном периоде вероятность продолжения тренда MA в каждой точке графика равна 50%. "Подтверждения" трендов с помощью второй и третьей МА так же дают вероятность 50%.

Люди, которые не проводили самостоятельно тестирование, в это не верят. Впрочем, их мнения и слепая вера в "силу графика" и не имеют значения))

Hammster

17 Ноя

GOLD, я с вами согласен )) в работе скользящие не использую. Но, многие в это верят (даже роботов пишут), и мне кажется, им будет полезен такой функционал в excel именно в формате моделирования возможного будущего, а не линии на уже сложившемся графике.
Лично я вообще ни в какие предсказания и индикаторы не верю. Как и в фундаментальный анализ. Только метод сеточной торговли, без попыток прогнозировать хаос

GOLD

17 Ноя

Hammster, На счет полезности - поддерживаю)