📊 Как читать стакан и понимать действия крупного игрока?

Стакан — один из инструментов, который я постоянно использую в торговле. Покажу на простых примерах, как его читать и на что обращать внимание.

▪️ Что такое стакан

Стакан — это очередь заявок:

🟢 слева — покупки (биды);
🔴 справа — продажи (аски).

Видно, сколько лотов участники готовы купить или продать по каждой цене.

График показывает то, что уже произошло.
А стакан показывает, где прямо сейчас стоят заявки и по каким ценам участники готовы торговать.

▪️ Плита — крупная заявка

Плита — большой объём лимитной заявки, который может выступать как уровень поддержки или сопротивления.

Но здесь есть важный нюанс: плиту могут просто снять. Тогда она практически никак не повлияет на цену.

Например, в $ROSN однажды стояла плита примерно на 500 тысяч лотов — и её практически одним принтом полностью исполнили. Нашёлся покупатель на весь объём.

Если крупную плиту на продажу полностью сносят и выше уже нет серьёзных продавцов — сопротивление убрано, и цене становится проще двигаться вверх.

Обратная ситуация: если крупную плиту на покупку начинают агрессивно заливать рыночными продажами и её полностью съедают, это может быть признаком выхода крупного продавца.

Но одна плита сама по себе не гарантирует движение. Цена может сначала дёрнуться, а потом получить новый объём с другой стороны.

▪️ Айсберг

Айсберг — скрытая крупная заявка, полный объём которой не виден в стакане.

Главный признак: через определённый уровень проходит большой объём сделок, но цена при этом почти не двигается.

Это может означать, что крупный участник постепенно набирает или разгружает позицию, не выставляя весь объём одной большой заявкой.

Сам по себе айсберг — не сигнал автоматически покупать или шортить.

Важно смотреть, в какую сторону идёт давление и что происходит после того, как объём начинает заканчиваться.

Если уровень пробивают — получаем один сценарий.
Если объём продолжает поглощаться и цена не проходит уровень — совершенно другой.

▪️ Поглощение

Представьте: продавцы постоянно давят рынок, проходят большие объёмы, но цена практически не снижается.

Значит, с другой стороны кто-то крупный поглощает продажи.

Когда продавец выдыхается, может начаться движение вверх.

Сверху работает зеркально: если покупатели атакуют уровень, но цена не проходит, значит, сверху может стоять крупный продавец. Когда покупательский объём закончится, возможен разворот вниз.

▪️ Смотрим на относительный объём

Важно оценивать не только сам объём, но и то, насколько он отличается от обычного.

Если бумага внезапно начинает торговаться значительно большими объёмами, это может быть первым признаком появления крупного участника.

Но опять же — объём сам по себе не говорит, куда пойдёт цена. Нужно смотреть на реакцию цены на этот объём.

▪️ Как применять на практике

Перед сделкой я бы в первую очередь посмотрел:

• есть ли под движением реальный объём;
• не идёт ли движение на тонком стакане;
• где стоят крупные заявки;
• поглощаются ли продажи или покупки;
• что происходит после снятия или исполнения плиты;
• заканчивается ли объём на текущем уровне.

И главное — не воспринимайте стакан как хрустальный шар.

Любой трейдер может снять плиту, переставить заявку или выставить крупную стенку, чтобы создать определённое впечатление у других участников.

Поэтому стакан лучше использовать не отдельно, а вместе с графиком, объёмом и лентой сделок.

💡 Стакан показывает намерения участников. Лента показывает их действия. А реакция цены помогает понять, кто в итоге действительно сильнее.

#трейдинг #стакан #биржа #Мосбиржа #акции #инвестиции #объём #трейдер #Пульс