Предположим, вы открываете позу в конце каждого дня и закрываете ее в конце следующего дня, угадывая направление в 60% случаев. Сколько вы можете заработать такой стратегией?

Вот сколько:


Поясню на примере первой строки - акции SBER:

За 10 лет на дневном таймфрейме средняя дельта (амплитуда между ценами закрытия двух соседних дней) равна 1.3% от текущей цены. Если угадать все 100% свечей, то сумма доходностей за каждый день составит +3365%. Если угадать только 60% свечей, то сумма доходностей составит +2019%, а 40% не угаданных свечей дадут -1346%. Итого, стратегия 60%/40% наливает на Сбербанке +673% за 10 лет.

Сумма комиссий (биржи и брокера) составит примерно -335% (~0.13% на сделку). Вычитаем комиссии из +673% и получаем +338% за 10 лет или ~34% годовых.

Понятно? Если ДА, едем дальше. Если НЕТ, пишите комменты.

Как видим, самую сладкую доходность дает самый волатильный инструмент - московская реплика американского фьючерса на природный газ (NG), летающая, в среднем, на 3% в день. Доходность 147%, умноженная на "фьючерсное плечо" (для NG ~3) рисует внушительные 441% годовых.

Неплохую доходность дает фьюч на маму (MIX): 44 с девятым "плечом" рисует 396% годовых.

Самая низкая доходность среди фьючей - у московской реплики американского фьючерса на золото (GOLD): 26% с одиннадцатым "плечом" рисует 286% годовых.

Худшие доходности показывают акции SBER и GAZP - 38% и 37% годовых без всяких плеч. Впрочем, для типового частного инвестора таких доходностей вполне достаточно.

Насколько трудно угадывать 60% свечей?

Вроде бы, угадать 6 из 10 - так себе задача. Но на длинном периоде это чрезвычайно сложная задача.

Если торговать мозгом типового частного инвестора - по теханалу, по фундаменталу, по новостям или по мнениям инфоцыган, то за 10 лет удастся угадать примерно 50% свечей. Людям с таким мозгом лучше отнести деньги на вклад или вложить в ОФЗ или купить акции эмитентов, владельцы которых имеют мотив, средства и возможности для роста цен своих акций (в РФ таких акций - кот наплакал).

Если заняться алгоритмами, аналитикой и регулярным тюнингом торговых систем, то вероятность угадывания свечей можно поднять до заветной величины и удерживать ее на длинном периоде. Это трудная, нудная и противная работа в одиночестве, не дающая возможности выпендриться перед стаей. Далеко не каждый способен заниматься таким гадким делом.

Вывод:

Стратегия 60%/40% выглядит красиво. Но ее реализация на длинном периоде - крайне сложная задача, для решения которой нужны здоровье, интеллект, воля и время. Если они у вас есть, то есть шанс добиться успеха. Если нет, то нет.

Если есть вопросы, пишите в комментариях. Чем смогу, помогу.

Удачи))