На днях собрал статистику по некоторым инструментам. Мне она нужна для расчетов. Ну а раз собрал, то решил поделиться со своими дорогими читателями. Вдруг кто-нибудь на ней озолотится.

Статистика отвечает на вопрос - где завтра закрывать позу, открытую сегодня в конце дня?

Ответ для нефти, сбера, сишки и золота выглядит так:


Что показывают эти графики?

Они показывают статистическое распределение потенциальной прибыли (вертикальная шкала) по отклонению завтрашней цены от цены закрытия сегодняшнего дня (горизонтальная шкала).

Как пользоваться графиками?

Для примера, рассмотрим акции Сбера (зеленая линия). Открываем лонг в конце дня и ставим тейк в районе +1% от цены открытия лонга. Или открываем шорт в конце дня и ставим тейк в районе -1% от цены открытия шорта.

Почему именно 1%?

Потому, что за последние 10 лет цена следующего дня улетала туда определенное количество раз. Если это количество умножить на 1%, то получается пик профита в районе 1200%.

А если поставить тейк на 3%?

За последние 10 лет, цена следующего дня отклонялась на 3% гораздо реже. Поэтому, не смотря на увеличенный процент, потенциальный профит составляет около 600%.

А если воткнуть тейк на 0.5%?

За последние 10 лет, цена отклонялась на 0.5% заметно чаще. Но за счет пониженного процента, потенциальный профит составляет примерно 850%.

А где ставить стоп, чтобы разбогатеть?

Для ответа на этот вопрос нужно собрать распределение результатов при несработавшем тейке. Сбор такой статистики - дело не сложное. С ним вполне справится мужчина с компьютером на столе и средним образованием в голове. Главное - желание.

Итого:

Для нефти, оптимальный завтрашний выход из лонга (или шорта), открытого на закрытии дня, находится в районе +1.2% (или -1.2%). Для акций Сбербанка - в районе +1% (для лонга) и -1% (для шорта). Для сишки и золота - в районе +0.6% и -0.6%.

Если что-то не понятно, пишите в комментариях. Объясню другими словами.

Обогащайтесь на здоровье))