Четыре месяца повторял движение IMOEX и вот что из этого вышло

Четыре месяца подряд "торговал" индекс по стратегии повторения предыдущего дня:

"Покупал" индекс по цене открытия дня, если вчера был зеленый день и "продавал" по цене открытия, если вчера был красный день. Поза автоматом закрывалась в конце дня по цене закрытия.

Сколько я "заработал", торгуя пакетом из 1000 индексов?

Март: +73 760 руб
Апрель: -5 160 руб
Май: +8 850 руб
Июнь: -29 230 руб
--------------------
Профит: +48 220 руб

Много это или мало?

1000 индексов - это примерно 2 600 000 руб. Следовательно, доходность на капитал за 4 месяца составила ~1.8%. В пересчете на 12 месяцев получилось ~5.4% годовых (без учета комиссий).

Если торговать фьючерс MXI или MIX, то на девятом плече можно поднять доходность до 40-50% годовых. Но биржевой сбор и комиссия брокера сожрут почти всю прибыль. Кроме этого, фьючерсы доступны только 13 игрокам из 100.

Итого:

В текущей ситуации на фондовом рынке РФ, повторение направления - плохая стратегия. В прошлом было немного иначе. Возможно, в будущем что-то изменится.

Кому подойдет такая стратегия?

Начинающим игрокам, у которых вообще нет никакой стратегии. Уж лучше такая, чем вообще никакой.

Удачи))