На днях провел научно-исследовательскую работу по изучению анатомии IMOEX и решил поделиться результатам с дорогими читателями. Вдруг кто-то на этом разбогатеет. Кстати, стать дорогим читателем можно здесь.

Цель работы:

Выяснить статистическое распределение вероятности нахождения завтрашней цены внутри интервала от -3% до +3% относительно цены закрытия сегодняшней цены и увидеть (👀 глазами) влияние SMA на распределение завтрашней цены IMOEX.

Предмет изучения выглядит так:


Добавил на график SMA(200) и просчитал за 10 лет 2500 дневных свечей. Получилось такое распределение:


Синий график - распределение завтрашней цены относительно цены закрытия дня без учета наклона SMA(200).
Зеленый график - распределение завтрашней цены относительно цены закрытия дня на растущей SMA(200).
Красный график - распределение завтрашней цены относительно закрытия дня на растущей SMA(200).

Стрелки показывают смысл отдельных точек на каждом графике. Например, синяя стрелка на синем графике указывает на то, что завтрашняя цена 1300 раз (из 2500) отклонилась на 0.5%. Соответственно, чем меньше отклонение цены, тем чаще оно повторяется. И наоборот.

Частотная сумма процентов изменения цены для всех трех случаев выглядит так:


Выводы:

Повторяемость отклонения цены на 0.6%-0.8% (в обе стороны) дает максимальный профит (и для лонгов и для шортов)

Заметное влияние SMA(200) на распределение завтрашней цены проявляется при отклонениях ниже -2% и выше +2%, а так же в районе -0.7% и + 0.7%. Очевидно, чтобы увидеть более сильное влияние, нужно брать распределение цены не за один завтрашний день, а за несколько будущих дней. И нужно увеличивать интервал отклонений цены (например, от -10% до +10%).

А если взять SMA(9)?

В этом случае, распределение завтрашней цены выглядит немного иначе:


Видно, что растущая SMA(9) "дает" более заметные смещения распределения цены в сторону лонгов и шортов. Следовательно, изменение периода SMA требует изменения логики торговой стратегии.

Частотная сумма процентов изменения цены заметно изменилась:


А если взять SMA(3)?

В этом случае, распределение завтрашней цены выглядит чуть иначе:


Растущая SMA(3) "слегка добавляет" смещение распределения цены в сторону лонгов, а снижающаяся SMA(3) "слегка добавляет" смещение в сторону шортов. Изменения ничтожны по сравнению с SMA(9), но их может хватить для получения какого-то дополнительного профита.

Частотная сумма процентов изменения цены еще сильнее изменилась:


Итого:

Наклон SMA "оказывает" некоторое (весьма непростое) влияние на завтрашнюю цену IMOEX, которое можно использовать для извлечения прибыли. Но, очевидно, на одной SMA много профита не собрать. Нужна более сложная геометрия. Именно эту более сложную геометрию я сейчас и тестирую. Результаты интересные. Есть куда копать.

Как использовать эти графики для успешной торговли?

Как минимум, они показывают частотные пики профита в лонгах и шортах. Это уже хорошо. Но их главная польза - в визуализации влияния MA на будущее движение цены. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Обогащайтесь на здоровье))

------------------
🌐 Подписывайтесь в Телеге, чтобы не потеряться