Немного анатомии индекса Мосбиржи

Взял IMOEX за 10 лет (2016-2025) и посчитал волатильность по часам и дням. Получилось вот что:

Итого:

10-часовая свеча - самая резвая внутри дня. 11-часовая - тоже ничего. Возможно, удастся найти какие-то закономерности на этом отрезке времени и построить торговую систему, собирающую внутри дня максимальную волатильность с минимальными расходами.

Волатильность периода "день" почти в 2 раза больше волатильности периода "вечер + ночь + утро", а набольшую волатильность за сутки (24 часа) можно получить между закрытиями двух дней.

После начала войны волатильность в рублях выше, чем до войны. Это объясняется стремительным ростом количества фантиков - за 4 года, эмитент умножил количество самодельных фантиков в 2 раза.

Вывод:

Торговая стратегия, построенная на одном трейде в день - самая выгодная с точки зрения удельных расходов на сделку.

Что с этим делать?

Если вы внезапно обнаружили, что за последние 10-15 лет отдали Мосбирже и брокеру больше, чем положили в карман, то информация выше поможет вам оптимизировать свою торговую стратегию.

Удачи))