Сегодня обновил свои таблицы доходностей фьючерсов. Посмотрел на красоту и решил поделиться с моими дорогими читателями. Вдруг кому пригодится.

Первым идет евробакс:


Поясняю таблицу:

Цена - текущая цена контракта в рублях (по курсу 80.32)
ГО - гарантийное обеспечение
Биржевой сбор - сумма в рублях за каждую сделку (купил-продал=2 сделки)
Комиссия брокера - сумма в рублях за каждую сделку (купил-продал=2 сделки)
Размер сделки - размер (размах) симметричного тейк-стопа в процентах от цены контракта (рядом - размер в рублях)
Результаты 100 сделок рассчитаны по 4 вариантам соотношения прибыльных и убыточных сделок - в рублях и в доходности к ГО.
Средняя доходность к ГО - средняя доходность по всей матрице вариантов доходностей.

Например, евробакс дает самое большое "плечо" (цена/ГО) ~16. Через это, у него самая высокая средняя доходность к ГО ~204%. Но получить такую доходность не реально, т.к. базовый актив (EUR/USD) еле шевелится и ходит как попало. Сделать на нем 100 сделок со средней амплитудой 0.5% и средним соотношением 60/40 - из области фантастики. Поэтому, не смотря на огромное плечо и крохотный биржевой сбор, это один из самых поганых контрактов. Выжать из него устойчивый спекулятивный профит нереально. Годится только для арбитража, хеджа и понтов.

Зачем нужна эта таблица?

Она связывает «плечо» фьючерса с размером сделки и расходами на нее.

Зачем это нужно?

Если что-то не понятно, пишите в комментах. А я пока выложу таблицы по другим фьючам:









Ну и хватит. Остальные не так интересны.

Если эта информация поможет кому-нибудь разбогатеть, не забудьте послать в мою сторону лучи добра!

Удачи))